Banque
Formation Value At Risk
Cette formation présente la Value at Risk comme mesure de la perte potentielle d'un portefeuille.
Objectifs pédagogiques
- Définir la Value at Risk et son interprétation
- Comparer les méthodes historique, paramétrique et par simulation
- Identifier les hypothèses sous-jacentes à chaque méthode
- Comprendre le rôle des tests rétrospectifs
- Reconnaître les limites de l'indicateur
- Compléter la mesure par des scénarios de crise
Programme détaillé
Notion de VaR
- Définition, niveau de confiance et horizon
- Lecture d'un résultat
- Place de la VaR dans le suivi du risque de marché
Méthodes de calcul
- Approche historique
- Approche paramétrique
- Simulation de Monte-Carlo
Validation et limites
- Tests rétrospectifs et dépassements
- Queues de distribution et risques extrêmes
- Risques de modèle
Compléments et usages
- Tests de résistance et scénarios
- Utilisation pour fixer des limites
- Communication des résultats aux décideurs
Public visé et prérequis
Public visé
- Analystes risques de marché, gérants, contrôleurs et équipes de salle de marchés
- Collaborateurs souhaitant lire les indicateurs de risque
Prérequis
- Notions de statistiques et de produits financiers
Durée et modalités
- DuréeSur mesure, nous consulter
- AccessibilitéNotre référent handicap étudie avec vous les adaptations possibles.
Méthodes pédagogiques
Méthodes
- Apports théoriques progressifs
- Exercices de calcul sur tableur
- Comparaison de méthodes sur un portefeuille fictif
- Discussion des limites
Moyens
- Support de formation remis aux participants
- Fichiers de données fictives
- Postes équipés d'un tableur
Validation de la formation
- Questionnaire de fin de formation
- Mise en situation de lecture et de commentaire d'un résultat
- Attestation de fin de formation
Votre devis personnalisé
Nous établissons votre proposition selon votre besoin, le nombre de participants et le format souhaité.
Financement OPCO
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